LSTM原理专项介绍

LSTM提出背景

LSTM缓解了RNN中梯度消失的问题，使其可以处理长短时序列，但是需要注意的是LSTM并没有彻底解决梯度消失的问题。LSTM被各大科技公司应用在文字翻译，语音识别等方向，因为其相比RNN，在各个应用场景上带来了比较大的效果提升。

LSTM经过千锤百炼才有了现在的形态，so，让我们开始一睹芳容吧！

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LSTM网络结构简介

由于RNN和LSTM都是循环神经网络，二者具有一定的相似，所以几乎所有的教程都会从RNN过渡到LSTM。在这里我们将简单看一下RNN的原理，然后快速过渡到LSTM。如需详细了解RNN，请点击：RNN原理介绍。

这是RNN经典的结构图，上图左边表示的是只有一层隐层的RNN网络，在时间轴上展开后得到右图。所谓RNN循环神经网络就是在时间轴上A的权值共享和循环利用。没错，在时间步上所有的A都是同一个东西，记住这一点！

时间轴可以是不同的对象，比如音频t秒为一帧，一帧就是一个时间步，RNN就是利用相同的权重去计算一段音频的不同帧，然后再输出；再比如视频t秒提取一个特征，同样这一个特征也是一个时间步，一段视频的多个特征组合成一个时间步序列；再比如一个样本提取一个特征，指定n个样本作为时间序列，那这个时间步的长度就为n……

只要合理，可以指定任何维度为时间步。

相比RNN，LSTM增加了一个单元状态\(C^t\) （cell state），此外还有和NN名义上一样的隐状态变量\(h^t\) （hidden state）；并且LSTM对节点A进行了优化升级，在A里面增加了输入门，遗忘门，输出门这三个门机制，处理流程相比RNN复杂了很多。可以看出LSTM只是对隐层节点A做了改进，并增加了一个输入。但时间步循环的整体思路和结构不变，与RNN类似。

可以通过图片直观的感受不同时间步的网络状态，下图表示包含2个隐藏层的LSTM/RNN网络，也就是两个LSTM/RNN进行堆叠。在T=1时刻看，它是一个普通的BP网络，在T=2时刻看也是一个普通的BP网络。但是T时刻训练的隐藏层信息H，C会被传递到下一个时刻T+1。这是LSTM和RNN循环的原理，也是与常规卷积网络的不同之处。

从下图直观感受，LSTM或者RNN在循环时变成了一个网络矩阵，但实际上这个网络只有最左边这一排的东西，右边三排是为了更容易理解时间步循环而画出来的。也就是说不同时间步上的网络都是同一组权重。比如下图中的T=1,T=2,….时的网络都是相同的，只不过不同时刻的输入和输出不相同。

遗忘门，输入门，输出门

了解LSTM时间步循环的原理后，就开始看一下LSTM内部的处理流程，整个LSTM内部流程可以分为三步：

1. 利用输入\(X_t\)和上一时刻的隐状态信息\(H_{t-1}\)生成三个门控信息和一个候选记忆：遗忘门\(F_t\)，输入门\(I_t\)，输出门\(O_t\)，候选记忆\(\widetilde C_t\)；
2. 遗忘门控制遗忘多少历史记忆\(C_{t-1}\)，输入门控制往历史记忆\(C_{t-1}\)中添加多少候选记忆\(\widetilde C_t\)。遗忘后的记忆加上选择后的记忆更新成新的记忆状态\(C_t\)；
3. 输出门控制多少新的记忆状态成为隐状态\(H_t\)。新的记忆和隐状态为当前时刻的输出。

LSTM相当于一个工厂，里面包含了各种组件，各种组件支撑着LSTM的运行。这一小节将讲一下LSTM的各种组件。

首先想一下，为什么要在LSTM里面大费周章添加门机制呢？

这是因为门机制极大的减轻了梯度消失问题，简化了我们的调参复杂度。同时门机制提供了特征过滤，将有用的特征保存，没用的特征丢弃，这极大的丰富了向量的表示信息。至于为什么减轻了梯度消失问题，后面将讲到，在此之前先看一下各个关键的组件。

首先解释一下用到的符号

\(H_{t}\)：t 时刻的隐状态。在 \(0-t\)时刻的全局信息的影响下， 当前时刻的上下文表示。

\(X_t\)：t 时刻的输入向量。

\(C_t\)：t 时刻的记忆。本质上是 \(0-t\) 时刻的全局信息。

下图是比较经典的LSTM内部原理图，将以下图作为基础进行逐步拆解。下图 ’按元素运算符‘ 的意思是矩阵中对应的元素相乘，因此要求两个相乘矩阵是同型的

遗忘门

作用：控制保留多少过去的\(C_{t-1}\)记忆。选择性忘记，记住重要的，忘记不重要的

\(F_t=\sigma(W_f·[H_{t-1},X_{t}]+b_f) \qquad(1)\)

输入门

作用：选择记忆。采用多少来自tanh（\(\widetilde C_t\)）的数据，选择一部分记忆，并把这部分加入到新的记忆中去，完成记忆的更新。

\(I_t=\sigma(W_i·[H_{t-1},X_{t}]+b_i) \qquad(2)\)

\(I_t\)和\(F_t\)的作用类似，都是对一段记忆进行选择性的提取，并更新为新的记忆。不同的是\(F_t\)是对历史记忆进行选择；\(I_t\)是对当前信息进行选择，选择的信息成为记忆中的一部分。

输出门

作用：决定\(C^t\)中哪些会被当成当前状态输出。在对\(C_t\)进行输出选择之前，\(C_t\)首先经过tanh变换进行缩放。

\(O_t=\sigma(W_o·[H_{t-1},X_t]+b_o) \qquad(3)\)

候选记忆\(C_t\)

候选记忆是对两个输入非线性变换获得。

\(C_t=tanh(W_c[H_{t-1},X_t]+b_c) \qquad(4)\)

当前单元状态

作为下一时间步的输入，保存了1-t所有的记忆

\(C_t=F_{t}\ \omicron \ C_{t-1}+I_t\ \omicron \ tanh(W_c·[H_{t-1},X_t]+b_c)\qquad(5)\)

输出隐藏层

每一个时间步的最后一层LSTM都将作为最终结果输出。

\(H_t=tanh(C_t)\ \omicron\ O_t \qquad(6)\)

以上一些关键组件和步骤都介绍完了，可能你还有疑问，比如上一时刻的隐状态信息\(H_{t-1}\)和样本输入\(X_t\)利用中括号括在一起是什么意思？为什么有的激活函数用sigmod，有的激活函数用tanh，这其中有什么讲究吗？LSTM内部可以使用正则化吗？还有是如何缓解了RNN的梯度消失？

对于第一个问题，其实是比较简单的。上一时刻的隐状态信息\(H_{t-1}\)和样本输入\(X_t\)利用中括号括在一起，是表示这两个信息拼接在一起，如何拼接？就是串接在一起。

激活函数的选择

在LSTM中，遗忘门、输入门和输出门使用 Sigmoid函数作为激活函数；在生成候选记忆时，使用双曲正切函数tanh作为激活函数。

为什么使用sigmod或者tanh?

门控信号越接近1，代表”记忆“下来的数据越多；而越接近0则代表”遗忘“的越多。Sigmoid的输出在0-1之同，符合门控的物理定义，且当输入较大或较小时，其输出会非常接近1或0，从而保证该门开或关，在生成候选记亿时；相比于relu，relu为0-+inf，无法表示记住的大小。

使用tanh函数，是因为其输出在-1，1之间，这与大多数场景下特征分布是0中心的吻合。此外，tanh函数在输入为0近相比 Sigmoid函数有更大的梯度，通常使模型收敛更快。

LSTM是如何缓解梯度消失的

根据RNN梯度消失的原因可以知道会存在中间状态的连乘。

类似RNN，研究一下\(\partial C_t \over \partial C_{t-1}\):

根据链式求导法则以及上面六个公式可以进行展开：

\({\partial C_t \over \partial C_{t-1}} = {\partial C_t \over \partial f_t}·{\partial f_t \over \partial H_{t-1}}·{\partial H_{t-1} \over \partial C_{t-1}}+{\partial C_t \over \partial i_t}·{\partial i_t \over \partial H_{t-1}}·{\partial H_{t-1} \over \partial C_{t-1}}+{\partial C_t \over \partial \widetilde C_t}·{\partial \widetilde C_t\over \partial H_{t-1}}·{\partial H_{t-1} \over \partial C_{t-1}}+{\partial C_t \over \partial C_{t-1}}\)

\({\partial C_t \over \partial C_{t-1}} = C_{t-1}·\sigma'·W_f·tanh'(C_{t-1})·O_{t-1}+\widetilde C_t·\sigma'·W_i·O_{t-1}tanh'(C_{t-1})+i_t·tanh'(·)·W_c·O_{t-1}·tanh'(C_{t-1})+f_t\)

从上述推导中可以看出，Cell连乘部分是个加项，而\(f_t,i_t,o_t,\widetilde C_t\)都是神经网网络自己学到的，因此可以通过学习改变门控的值，使梯度维持在合理的范围内。加项使得梯度传递更为恰当。当然梯度可以大于1也可以小于1，至于到底取什么值，这完全由神经网络根据自己学到的门控权值决定。

总结来说就是，RNN的前一个记忆对后一个记忆的导数是常数，这样RNN的某个偏导数一直都是大于1或者在[0,1]之间，这样会导致梯度消失或者爆炸。而LSTM的导数是可以改变的，在每个时刻都是可以大于1或者在[0,1]区间之内的。

但是LSTM并没有彻底解决梯度的问题，文献记载，在序列过长的情况下，仍然可能会出现梯度消失的问题。

tensorflow API中的dropout正则化

LSTM(100, dropout=0.2, recurrent_dropout=0.2)
Dropout(0.5)

第一个dropout是LSTM层与层之间的dropout，控制输入神经元断开比例。

第二个recurrent_dropout是循环层之间的dropout

第三个Dropout是层与层之间的dropout

TF版本的LSTM有两个dropout，分别控制循环和非循环上的dropout。recurrent_dropout是控制前一时刻隐层状态的断开比例。由于隐层状态不是携带记忆的主体，只是当前节点的上下文表示，所以对其采用dropout，理论上来说不影响长序列的记忆。

一个不太重要的知识点

\(C^t\)在传递的过程中改变的很慢，而\(h^t\)在不同的节点往往区别很大。

由于\(C^t\)作为主线，主要保存节点传递下来的数据并加入当前节点的内容，改变相对较小。

\(h^t\)主要是利用输出门控信号和当前记忆状态获得，对于不同的输入获得的输出门控信号差别很大，因而不同时刻的\(h^t\)也会有较大的差别。

LSTM涉及的各种shape详解

这是一张很经典的图，可以根据此图学习一下LSTM的各种shape。此图画了两个LSTM单元，只看最下面这个单元即可。如果未特别说明，以下符号代表的意义均相同。

• 网络训练时的样本输入shape

这个和LSTM单元输入shape是不一样的，LSTM有单元三个输入，而在网络训练时，我们只需要将样本特征输入即可。

训练时输入数据x的shape： [batch_size, seq_length, dims]

batch_size为批大小，

seq_length为帧数，一般为时间维度，即常说的时间步的数量；

dims为样本提取特征的维数。

在网络计算时，可以理解为每次取出一个sequence进行前向推理，因此在训练时，每个LSTM网络在某个时间步接受[batch_size, dims]的数据，一共循环计算seq_length次。

• LSTM单元的输入

对于LSTM单元来讲共三个输入：隐状态\(H_{t-1}\)，单元状态的输入\(C_{t-1}\)，还有网络输入的样本特征\(X_t\)。其中样本特征和隐状态这两个输入通过串联拼接的方式，变成一个输入。其维度为：[batch_size，seq_length，Hidden_size + dims]，其中Hidden_size为隐藏层的输出，也是隐藏层神经元的个数。

• LSTM四组权重的shape：

LSTM神经元内有四组权重，分别为输入门，输出门，遗忘门，生成候选记忆这四组权重。这四组权重其实就是四个全连接层的权重。

每组权重的shape为：[dims + Hidden_size，Hidden_size]

因为LSTM内只有四组权重，因此LSTM参数量总数为：Number_of_weight = 4 * Hidden_size * (Input_size + 1 + Hidden_size)，也就是四个全连接层所有权重的数量，也可以写成：4（Hidden_size(dims+Hidden_size) + Hidden_size）。最后一个Hidden_size的意义是神经网络的偏置（bias）。

• 隐层状态\(H_t\)的shape

所有时刻的隐层状态的shape都是相同的，shape为 [batch_size, Hidden_size]

• 记忆状态\(C_t\)的shape

\(C_t\)的shape:[batch_size, Hidden_size]

• 输出shape，

由下图可以看出LSTM网络有三个输出，分别为output，H，C

output是每个时间步最后一层LSTM的隐状态：\(output=\{H_1,H_2,...,H_T\}\)。

假设只有一层LSTM的网络，t时刻进行了一次前向推理，获得\(H_t\)和\(C_t\)，将此刻的\(H_t\)加入结果集中。如果有两层LSTM单元，那么就将第二层的隐层输出加到结果集合中去。

由于每一个时刻都会有一个隐藏状态，这样就会有seq_length个隐藏状态，所以输出的维度为[batch_size,seq_length,Hidden_size]

所以输出output是个具有seq_length长度的向量。如果是双向，那么LSTM的output输出维度为 [batch_szie, seq, Hidden_size*num_directions]。

在LSTM层的维度还有两个输出，那就是层的隐状态集合H和记忆状态集合C。有人就问了，前面不是有隐层状态集合output了，怎么又有隐层状态的集合输出？

前面说的隐层状态输出是在时间序列上的输出，而这个隐层状态集合H为层的维度上最后一个时间步的输出。可以参考上图进行理解。每一个LSTM会输出一个隐层状态\(H_t\)和记忆状态\(C_t\)，如果LSTM单元堆叠了三个，那就有三个隐层状态和三个记忆状态。所以这两个输出为最后一个时间步所有LSTM层的输出。

这两个输出的维度均为： [batch_size，num_layer*num_directions，Hidden_size]，num_layer是网络的层数，也就是堆叠了几个LSTM；num_directions表示双向或者单向;

由此可以推导出一个性质，那就是\(H[-1]\) == output[:- 1:]，即最H的最后一个时间步的最后一层的隐藏层状态与output的最后一个时间步的结果相等。

以上就是LSTM的基本原理与框架，那么在搭建网络时，该用几层LSTM，每个LSTM的权重应该设置多少呢？

Hidden_size大小的选择

隐藏层大小设置，是计算力与表达能力的权衡。越多的hidden_size可以包含更多的细节，以及更丰富的表达能力，但是同时也会带来过拟合以及耗时长等缺点。当神经元足够多时，网络会具有足够多的weights去拟合当前问题，但是换来的可能是过拟合和训练速度严重下降。

从经验来看，很少有人在rnn的层里面加很大的unit数量上去，计算量是很恐怖的，而且获得的效率提高可能只是一点点（比如tensorflow的官方教程里ptb的例子，虽然有1500个hidden unit，但是实际提升相比较于200的并不是很明显）。所以一般128或者256的就已经足够了，单纯RNN的学习能力很一般，需要组合其它手段去提高准确率。

可以想一下，四个全连接层，如果输入维度本身就很大了，再乘以神经元的数量，那这个参数总量是恐怖如斯~

本人曾经将hidden_size设置为很大尝试过，不光训练速度慢，模型的占用空间也是大的惊人…

LSTM堆叠层数的确定

目前查到的资料一般是1、2、3、4层，大部分是一层双向或者两层双向，很少见到更多层数的堆叠。

双向LSTM

了解了LSTM原理，那么双向LSTM自然也不在话下。双向 LSTM 不仅利用了历史信息，也利用了未来信息

其原理是在时间序列上正向和反向调用LSTM。输入在时间维度上反转，得到反向的输出，再将输出按时间维度反转，这样就和正向的输出保持一致。就得到了最终结果。

假设输入为[\(x_1,x_2,x_3\)]得到输出：[\(h_1,h_2,h_3\)]

将输入反转，[\(x_3,x_2,x_1\)]得到输出：[\(h_1',h_2',h_3'\)]，将得到的输出反转，得到[\(h_3',h_2',h_1'\)]

将两个输出进行拼接得到：[\(h_1,h_3'\)],[\(h_2,h_2'\)],[\(h_3,h_1'\)]

情感分类任务，常常使用[\(h_1,h_3'\)]，因为其包含前向和反向所有的信息。

TF和pytorch API的差异

• tensorflow的LSTM不支持堆叠。 API：点击这里

TF有三个可以控制输出的参数：return_sequence，return_state，这两个参数均是bool值。

这两个开关对应5中情况：

1. 默认情况下，这两个参数都是False。这样就只输出最后一层最后一个时间步的隐藏状态\(h_n\)，输出维度为[batch_size,Hidden_size*num_directions]

2. return_sequence=True时输出整个序列最后一层的隐藏状态[\(h_1,h_2,...,h_n\)]，因此输出维度为[batch_size,seq_length,Hidden_size*num_directions]。

3. return_state=True，return_sequence=False时，输出结果有三个：output，h_n，c_n。

output和h_n是相同的，均是最后一个时刻的隐层状态。

c_n则是最后一个时间步的Cell state。他们三个的shape均为[batch_size,Hidden_size*num_directions]

4. 当指定return_state=True，sequence=True时，也返回三个值output，h_n，c_n，不过前两个值不再相同，output是所有时间步的隐层状态，h_n，c_n分别为最后一个时间步最后一层的隐层状态和单元状态。其shape参考2,3.

• pytorch的LSTM支持堆叠。 API：点击这里

pytorch结果返回结果有三个：output，（h_n，c_n）。

output：[seq_length，batch_size，Hidden_size*num_directions]，pytorch的seq_length和batch_size的位置与TF有所不同

h_n：[num_directions* num_layers,batch_size,Hidden_size]，其中输出的维度还可以指定’proj_size‘参数，从而可以从Hidden_size变换成proj_size。

c_n：[num_directions* num_layers,batch_size,Hidden_size]

最后输出的结果

LSTM的缺点

LSTM自有其先天不足，比如：

1. RNN计算一个样本，必须一个时间步一个时间步的运行，一个样本的多个时间步无法并行。而CNN和Self-Attention则可以完全并行计算。
2. RNN的梯度问题得到了一定的解决，可以处理100个量级的序列，但是对于1000个量级的序列或者更长的序列则依然会很为难；
3. 计算复杂度高，由于其内部有4个全连接层，如果LSTM时间步很长，网络节点又多，那么计算量会很大，同时也会很耗时。

参考：

http://arxiv.org/pdf/1409.2329.pdf

http://yongqianxiao.github.io/2020/03/29/LSTM详解及TF手动实现/

http://zhuanlan.zhihu.com/p/42717426

http://zh.d2l.ai/chapter_recurrent-modern/lstm.html

http://www.zhihu.com/question/268394748

http://zhuanlan.zhihu.com/p/139617364